정상 자기회귀 이동평균 과정

자기 회귀 과정 AR(P) 를 따르는 Z_t 는 일반적으로

후진작용소 B 를 이용하면 AR(P) 요약가능

아무튼 결론적으로   의 근의 절대값이 1보다 커야한다.

만약 근이 "1" 이라면 차분을 해야한다. 

# 정상성 가정은 의 근이 절대값이 1보다 커야한다.

MA(moving average process)

# 가역성 조건 만족하려면  의 근이 절대값이 1보다 커야한다.

시계열 그림을 봐야하지만

그림으로는 AR , MA 를 구별할 수가 없다.  -> AIC, BIC SBC 로 판별을 통해 판단한다.

ARMA 의 경우 양쪽 AR , MA 의 가역성 정상성을 항상 고려해야한다. 

시계열도 

양의 상관성 -> 평균으로 천천히 옴

음의 상관성 -> 평균을 미친듯이 지나침

iid -> 적당히 평균을 지나감

ACF 천천히 -> 1. 차분할지 2. ARMA 를 쓸지