Python) Vector AutoRegressive Model in Python(Difference , Inverse Transform)

VAR 모형을 모델링할 때 정상성을 만족하기 위해서 차분을 하게 되는데, 이러한 과정에서 역변환하는 것에 대해서 헷갈리는 점이 있어서 이 코드를 짜보게 됐다, chatgpt에 여러 번 코드 짜는 것을 요청했지만, prompt가 문제가 있어서 그런 지 몰라도 잘 못해줘서, 구현을 다시 해봤다. 오히려 chatgpt를 믿고 코딩을 해보다 보니, 실패가 나오고, 실패로 인해서 코드를 분석하는 그 과정이 오히려 내가 이해를 하는데 있어서, 더 어렵게 한 점이 있었다 ㅠㅠ 일단 차분에 대해서이해를 해보면 다음과 같다. 공식은 아래와 같다. 그러면 여기서 차분되기 전으로 돌아가려면 다음과 같이 하면 될 것이다. 그럼 여기서 알아야 하는 규칙이 차분 후의 결과의 기존 차분되기 전에 이전 시점의 데이터가 필요하다는 것..

2023.04.03