RL) Reinforcement Learning for Portfolio Management - 논문

목차 Abstract 50년 동안 nonstationarity, poor predictive bahaviour, weak historical coupling과 같은 금융 시장의 행동 방식을 모델링하는 것에 대해 과학계에서는 관심을 끌었고, 지속적인 노력을 하고 있다. 전통적으로 신호 처리(signal processing) 및 제어 이론(Contro Theory)의 맥락에서 dynamic system의 수학적 공식은 금융 엔지니어링의 핵심이였다. 보다 최근에는 강화 학습 개념을 통해 순차적 의사결정의 진보는 순차적 포트폴리오 최적화 전략의 핵심 요소인 다단계 확률적 최적화(multistage stochastic optimization)의 개발에 있어 중요한 역할을 해왔다. 본 논문에서는 전통적인 시스템 인..

2021.07.19