ARIMA 모형의 적합

모형 적합 절차에서 ARMA 모형 적합 절차라고 하는 것은 ARMA(P, Q)에서 P, Q를 잘 선택해 가장 적절한 모형을 찾는 것이다 앞에서 배운 비정상(계절성 제외)하고 다 처리를 한 후에 ARMA 모형에 FITTING 시키고 모형 진단에서 잔차 분석 후 옳지 않으면 다시 새로운 P, Q에다가 FITTING 시키고 다시 모형진단 하는 것 반복한다. 모형의 식별에서 P,Q 를 간결의 원칙으로 인해 P 안정화 시켜줘야한다 (Log 이용) 분산이 일정해도 그 수준이 변하면 -> 적절한 차분 을 해야한다. 차분을 너무 많이 하면 앞에서 말한 듯이 분산이 너무 커져서 -> 쓸모없는 모형 예측이 나온다. 언제까지 차분을 하나면 -> 차분을 해도 1. 추세가 계절성이 존재한다. 2. SACF가 천천히 감소한다. ..

2018.03.25