단위근과 단위근 검정

도움이 되셨다면, 광고 한번만 눌러주세요. 블로그 관리에 큰 힘이 됩니다 ^^ 단위근 검정은 MA 모형과는 상관이 없고 AR이 포함된 모형 과 연관이 있다. 이러한 AR 모형이 있으면 AR모형은 정상성조건을 만족시켜야 하는데, 의 모든 근의 절대 값이 1보다 커야 한다. 만약 이 근이 1보다 크지 않은 근이 존재하면 -> 비정상 확률과정 이라고 한다. 만약 이 근중에서 크기가 1인 근이 있으면 그 근을 단위근(unit root) 라고 한다. 단위근의 존재는 그림으로 확인하기가 어렵다 ARIMA(1 ,1, 1,) 와 ARMA(1,1) 를 구별하기 어렵다 -> 그래서 단위근검정을 통해서 검정을 통해 -> 차분을 하여 정상성조건을 만족시켜서 - > 정상성을 만족하는 확률과정으로 바꾼다. -> 단위근 검정 통계..

2018.03.25