Stock Market Prediction Based on Generative Adversarial Network - 리뷰
주식 시장 예측은 경제 분야에서 가장 가치 있는 분야이다. 이 논문에서는 GAN이라는 새로운 아키텍처를 제안했다. 주식들의 종가를 예측하기 위해 generator로 LSTM을 제안하고 discriminator로는 mlp를 사용했다는 논문이다. generator는 주식 시장에서 주어진 데이터로부터 주식들의 데이터 분포를 발견하기 위해 LSTM으로 고안됐다. 반면에 discriminator는 실제 주가와 생성 데이터를 판별하기 위한 목적으로 MLP를 사용했다. 여기서는 S&P 500 Index를 사용했고, 매일 종가를 예측하는 방법을 사용했다. 이 논문이 기여한 점은 다음과 같다. Generator는 LSTM / Discriminator는 MLP를 사용함. 과거 데이터를 통해서 매일 종가를 예측했다. adv..
2020.04.09